前台部门
> Quant的职责
为金融衍生品的定价和风险管理设计和实现模型
快速将一个商业问题分解成为定量的“建筑模块”
用各种数值方法或分析公式解决问题
用任何参考或基准进行测试和验证
编程,分析支持 (就像棒球运动中的多面手运动员)
> 技能要求
数学&金融背景
编程能力
出色的沟通&人际能力
中台部门
> Quant的职责
官方投资组合损益表计算
交易分析&批准
风险报告
投资组合风险限额监控
对应方风险监控
> 技能要求
具有良好的数据分析能力的工商管理硕士
数学、物理、金融背景
非常好的分析能力
编程技巧
出色的沟通&人际能力
后台部门
Quant在后台部门的工作主要是操作导向的,包括交易确认和损益报告。选择来后台的Quant很少,不建议来这个部门。
风险管理与审计部门
Quant的职责
风险值&监管资本的计算
风险报告
模型审查和认证
风险系统开发
技能要求
金融、数学、物理背景
数值分析&高效的编程技能
出色的沟通&人际能力
其他领域
Quant还可以进入其他什么领域呢?能在这些领域做些什么呢?
> 1. 保险单位
保险精算
> 2. 内部审计
资本市场审计
系统审计
> 3. 企业财政
资产负债管理
利率管理
> 4. 投资组合管理
银行账户信用风险建模
经济资本管理
资本监管报告&管理
巴塞尔新资本协议
Quant的典型职业道路
华尔街的顶级Quant,伊曼纽尔·德曼在他的书《Quant人生》中写道Quant的职业道路是有限的,大多数超级Quant的职业生涯都以做对冲基金工作而告终。但是,通过扩充知识,发展领域就会广阔无限,比如可以考取CFA(注册金融分析师)证书,FRM(金融风险管理师)证书,也可以参加其他的培训。
如何在华尔街找到一份好工作?
扎实的数学和计算机基础,良好的沟通能力,利用社交网络积累人脉,如CFA(注册金融分析师)、GARP(全球风险协会)、PRMIA(国际风险管理师协会)以及一些领域的协会。
【微语】孩子远赴重洋,为梦想启航,愿旅途平安顺利,未来可期。