一般大家在本科阶段的学习，前1至2年都是在学习基础知识，在之后学生就可以根据自己的未来发展和喜好来学习其他相关课程，像是对金融应用比较感兴趣的同学可以学习滑铁卢大学CS476 金融模型的数值计算这门课程，下面小编就为大家来详细介绍一下这门课程的主要内容，感兴趣的同学可以接着看下去了。
【CS476课程介绍】
课程概述：
CS476课程全名为金融模型的数值计算(Numeric Computation for Financial Modeling)。在课程中将为学生提供在金融应用中使用的现代数值算法的概述。课程一般在第4年进行学习，现代金融现在广泛使用复杂的数字算法进行期权定价和对冲、风险管理和投资组合优化。非常适合学习商业相关课程或对金融应用感兴趣的学生。
先决条件：
AMATH 242/341
CM 271
CS 370/371
STAT 231/241
课程内容：
1、基础介绍：无套利期权定价和套期保值的两种状态格。资产价格建模：布朗运动。
2、格法：格上的离散随机游走。收敛到连续布朗运动。欧洲/美国期权定价的无套利格法。
3、Black-Scholes方程：Black-Scholes方程偏微分方向的推导。与格上离散对冲的关系。隐含波动率的牛顿迭代。
4、随机微分方程：蒙特卡洛期权定价的基本思想。随机数发生器的性质，高维问题，正态分布随机数的算法。SDE的强收敛与弱收敛。前向Euler的收敛性，Milstein方法。布朗桥。相关随机数。
5、Black-Scholes方程的数值解：基本有限差分方法。显式和隐式方法，稳定性。美式期权。格子和显式有限差分方法的等价性。正系数法。
6、投资组合优化：构建有效前沿的方法。不平等约束。数据误差对计算的投资组合权重的影响。
以上就是为大家整理的加拿大滑铁卢大学CS476课程的主要内容了，另外有需要进行相关辅导的同学欢迎随时在线联系我们哦～
