加拿大卡尔加里大学数学金融ACSC 515 课程内容涵盖了精算师协会的大部分衍生品市场主题,下面小编给大家介绍以下课程具体内容。
一、卡尔加里大学数学金融ACSC 515 课程大纲
1.衍生品导论
2.期货和期权简介
3.保险、项圈和其他策略
4.风险管理概论
5.金融远期与期货
6.奇偶校验和其他期权关系
7.二项期权定价:基本概念
8.二项期权定价:选题
9.布莱克-斯科尔斯公式
10.做市和三角套期保值
11.奇异的选择
12.对数正态分布
13.蒙特卡洛估价
14.布朗运动与伊藤引理
15.布莱克-斯科尔斯-默顿方程
16.利率和债券衍生工具
二、卡尔加里大学数学金融ACSC 515 课程学习目标
1. 描述一项资产的多头(或空头)头寸的含义。
2. 给出各种衍生证券的定义,如期权(美国和欧洲)、远期、期货和掉期,以及更复杂的期权头寸,如无担保/有补看涨期权和看跌期权,并描述它们如何在对冲和投资策略中使用。
3.使用看跌-看涨平价来确定欧洲看跌期权和看涨期权之间的价格关系选项。
4. 识别衍生品定价错误时的套利机会,并描述如何利用这些机会。
5. 写下布莱克-斯科尔斯期权定价公式,并描述公式中出现的各种术语的含义和背后的建模假设公式。
6. 使用数值方法如蒙特卡洛模拟和二叉树计算期权位置的值,并描述这种计算中的误差来源。
7. 解释奇异期权的特征,如亚洲期权、障碍期权和复合期权等。
8. 描述和解释希腊期权及其在风险管理背景下的应用。
9.描述扩散过程的性质(即简单布朗运动),并使用伊藤引理变换和求解一些随机微分方程。
以上就是加拿大卡尔加里大学数学金融ACSC 515 课程所有内容,希望这篇文章对同学有帮助。需要课程辅导的同学可以联系我们的顾问老师,进一步沟通交流。