曼彻斯特大学的MATH68032（金融中的时间序列分析和预测）课程涵盖了对时间序列数据进行实证分析所需的各种概念和模型，介绍了时域时间序列分析的基本概念，并为学生提供了分析时间序列数据的经验。以下是对MATH68032课程重点内容的总结梳理，希望对你有所帮助。
一、曼大MATH68032课程重点内容
1、经济和金融时间序列、资产回报的介绍和示例。基本模型：白噪声、随机漫步、AR(1)、MA(1)。
2、静态时间序列。自协方差和自相关函数。线性预测。尤勒-沃克方程。自相关和部分自相关函数的估计。
3、静态时间序列的模型：自回归（AR）模型、移动平均（MA）模型、自回归移动平均（ARMA）模型。季节性 ARMA 模型。特性、估计和模型建立。诊断检查。
4、非平稳时间序列。方差的非平稳性。均值的非平稳性。确定性趋势。综合时间序列。ARIMA和季节性ARIMA模型。用 ARIMA 模型模拟季节性和趋势。
5、过滤、指数平滑、季节调整。
6、非线性模型：阈值 AR、双线性模型。协整。
7、多变量时间序列。静态、自相关和交叉相关。多变量自回归模型。马尔可夫特性。用马尔可夫形式表示单变量自回归模型。
8、基于模型的预测，从 ARMA 到 ARIMA。
9、条件异方差模型：ARCH型模型。波动率预测。
10、时态转换模型。
二、曼大MATH68032课程学习成果
1、解释静态和综合单变量时间序列的概念和一般性质。
2、解释线性滤波和线性预测的概念，并推导出时间序列的最佳线性预测器。
3、将后移算子和特征方程根的概念应用于时间序列模型的研究。
4、解释自回归（AR）、移动平均（MA）、自回归移动平均（ARMA）和季节性自回归综合移动平均（季节性 ARIMA）时间序列的概念，并推导其基本性质。
5、在建立时间序列模型时应用识别、估计、诊断检查和模型选择的基本方法。
6、解释多元时间序列分析中的一些基本概念：多元自回归模型、联合平稳性和协整。
7、解释异方差的概念，推导广义自回归条件异方差（GARCH）模型的基本性质。
8、应用统计推断原理评估时间序列的 GARCH 类和 ARMA-GARCH 模型，预测波动性，并推断相关金融资产是否存在杠杆和不对称等特性。
以上就是对曼大MATH68032课程重点内容的总结梳理。如果你在学习这门课时出现了课程听不懂、学习跟不上以及知识基础薄弱等问题，留求艺能够为你提供有针对性的曼彻斯特大学课程辅导。你可以直接和留求艺的课程顾问联系，及时在专业学术导师的一对一指导下尽快掌握课程内容，跟上学校课堂节奏。
